ઠગ લોકોની માન્યતા પ્રમાણે ઠગ લોકોની ઉત્પત્તિ દેવીપુરાણને અનુસરતી લાગે છે. શુંભ, નિશુંભ કે ચંડ, મુંડ અથવા મહિષાસુર નામનો રાક્ષસ જગતમાં ઉત્પન્ન થયો. આ ભયંકર રાક્ષસે પોતાના ત્રાસથી જગતને દુ:ખી કરી નાખ્યું. એની ઊંચાઈ એટલી હતી કે ઊંડામાં ઊંડો સમુદ્ર આ રાક્ષસની કમર સુધી પણ પહોંચી શકતો નહિ. જેટલાં માનવી જન્મે એટલા માનવીને તે ખાઈ જતો. દેવોએ પ્રાર્થના કરી એટલે ભવાનીએ - કાળીએ ખડૂગ લઈ આ રાક્ષસને કાપી નાખવા યુદ્ધ આદર્યું. દેવીની તલવાર અસરકારક તો નીવડી, પરંતુ રાક્ષસના લોહીના પ્રત્યેક બિંદુમાંથી નવીન અસુરો - એના જ સરખા ઊપજવા લાગ્યા, અને એક રાક્ષસને બદલે હજારો અને લાખો રાક્ષસો સામે દેવીને યુદ્ધ કરવું પડ્યું. લોહી છંટાવાથી ઊપજતી પરિસ્થિતિ દેવીએ જોઈ, અને તેને લાગ્યું કે આને માટે જુદો રસ્તો કરવો પડશે. ભવાનીને હાથે થયેલા પ્રસ્વેદનાં બિંદુમાંથી દેવીએ બે પુરુષો ઉપજાવ્યા. અને પોતાના પાલવમાંથી બે કટકા ફાડી આપી દેવીએ એ બે પુરુષને આજ્ઞા કરી કે એ કકડા વડે પ્રત્યેક રાક્ષસને ફાંસી દઈ ગૂંગળાવી મારવો. આમ ગૂંગળાવીને મારવાથી રાક્ષસનાં રુધિરે ઊભી કરેલી મુશ્કેલી ટળી ગઈ, અને અંતે તે રાક્ષસ માર્યો ગયો.
આ બંને પુરુષોએ કૌશલ્યથી ફાંસો દેવાનું કામ કર્યું હતું. તેનાથી દેવી પ્રસન્ન થયાં, અને તેમણે આ લૂગડાના કટકા - રૂમાલ - ની એ બંને પુરુષોને ભેટ આપી, તથા આજ્ઞા આપી કે આ રૂમાલનો ઉપયોગ તેમણે કરવો, તેમના વંશજોને શીખવવો, અને જે રાક્ષસપક્ષના મનુષ્યો હોય તે સર્વ ઉપર તે વાપરી તેવા મનુષ્યોનો વધ તેમણે કરવો.
પરંતુ સ્ત્રી, સાધુ, બ્રાહ્મણ, ગવૈયા, કલાકારો, માનવ, સોની વગેરે કારીગરોને મારવાની સખત મનાઈ હતી.
કલકત્તાનાં કાળી, વિંધ્યાચળમાં ચુનાર પાસે આવેલાં વિંધ્યવાસિની, દક્ષિણનાં તુળજાભવાની, બનારસનાં દુર્ગા દેવી એ ઠગ લોકોની ઈષ્ટ દેવીનાં જુદાં જુદાં સ્વરૂપો. સેંકડોની સંખ્યામાં ઠગ લોકો આ દેવસ્થાનોની જાત્રાએ જતા. હજી વિંધ્યવાસિની માતા ચોરની જાત્રાનું ધામ ગણાય છે.
ઠગની એક ટોળી વીસથી ચારસો માણસો સુધીની પણ હોય. પશ્ચિમના અભ્યાસીઓ ઠગ લોકોને ઈરાનના સગર્ટી જાતના યોદ્ધાઓ સાથે સાંકળે છે. ગ્રીસનો ઇતિહાસકાર. હીરોડોટસ આ સગર્ટી યોદ્ધાઓનું વર્ણન આપે છે, ઈરાનના શહેનશાહ ઝર્કસીસે ગ્રીસ ઉપર ચડાઈ કરી હતી : એના લશ્કરમાં આઠ હજાર સગર્ટી લડવૈયા પણ હતા.
